概念
1、在概率论和统计学中,两个分布是n个独立的[是/非]试验中成功次数的离散概率分布。
二项分布在金融市场的应用
2、二项分布常常用于描述金融市场中只有两个结果的重复事件。
实例
# 导入相关模块 import numpy as np import tushare as ts import pandas as pd from scipy import stats # 设定好接口 注意这句不能照抄,需要输入自己的接口密匙 token = 'Your token' # 输入你的接口密匙,获取方式及相关权限见Tushare官网。 pro = ts.pro_api(token) # 获取数据 df = pro.daily(ts_code='000001.SZ') # daily为tushare的股票日线数据接口。 df['trade_date'] = pd.to_datetime(df['trade_date']) df.set_index(['trade_date'], inplace=True) # 将日期列作为行索引 df = df.sort_index() ret = df.pct_chg['2020'] # 估算平安银行股价上涨的概率 p = len(ret[ret > 0]) / len(ret) print(p) # 估计十个交易日中,平安银行有六个交易日上涨的概率 prob = stats.binom.pmf(6,10,p) print(prob)
以上就是python二项分布的概率使用,希望对大家有所帮助。更多Python学习指路:python基础教程
本文教程操作环境:windows7系统、Python 3.9.1,DELL G3电脑。
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